跨期看涨期权价差 | 权翼量化金融

跨期看涨期权价差策略

点击查看页面使用方法

此页面为用户自定义策略组合模版，模版由以下四个模块组成:

客户化策略存取

客户化策略给予用户充分的灵活性，使用户可以自由定义策略组合部件，设置部件仓位，以及各项变量.

使用中，用户可以从头做起，也可以从网站提供的常用策略分析模版中选择适合的策略，适当修改后保存为客户化策略名称，之后可以重复调用。

请注意，为使用客户化策略存取功能，用户需注册后登录。这是为避免不同用户存取时策略名发生冲突，系统将客户化策略保存在每个用户名下。访客可随意使用本页面，但不能保存。

登录后，用户可以：

所有保存的客户化策略，均可以在更高级的工具中使用。例如：用户可以在多策略比较中，比较多个客户化策略。
策略研发自定义模版
期权交易策略通常由多个产品部件组合而成。用户可以用下面的自定义模版，自由定义策略组合，以及标的价格、期权到期日、期权行权价等各个参数。

下面是页面简单使用方法。
点击“增加新部件(Add new component)”增加新的编辑行

期权组合所有部件中有共性的变量集中在"公用变量Common Variables"模块下. 这里输入的数值会作用于所有组合部件.

其它期权变量，例如买入或卖出，看涨或看跌，行权价，到期日，波动率等是和单一部件相关的。请在每个部件编辑行中输入适当数值。

在策略编辑行的右侧为输出域，系统计算的期权估值、希腊字母风险系数等结果在此显示。

情景模拟及损益图
当前及到期日，相对于不同标的价格，组合的损益会以曲线的方式显示在图中。用户可以移动鼠标，查看曲线上任意一点的期权价值。

损益图是动态图型，用户修改市场情景后，损益图会动态刷新。

损益图上方，有三个情景设置变量，用户可以调整并观测损益图的变化：

损益追踪及风险监测

这一表格以精确数值方式显示损益及风险系数，所有计算结果均基于上面设置的具体情景。

表格上方提供了标的价格输入窗和调节操作杆。用户可以在次调整标的价格，从而迅速观测输出结果。

利用情景设置、损益曲线、和风险监测，用户在不断的练习中，可以逐渐掌握组合的风险及损益特点，为实战培养重要的量化分析技能。